Leistung 4
Optimierung & Risiko/Performance
Nach dem ersten Backtest: robuste Parameterzonen, Drawdowns verstehen, Positionsgröße und Limits justieren.
Lieferobjekt
Optimierungs- und Risiko-Report: Sensitivität, Max-Drawdown, Recovery, empfohlene Grenzen.
Mehrwert
Weniger Kurvenfit, klarere Stopp-Linien — Entscheidungen laufen über Zahlen statt Hoffnung.
Umfang
Was dazugehört
- 1 Parameter-Sensitivität und robuste Zonen (Anti-Overfit)
- 2 Drawdowns senken bzw. Recovery und Ruin-Nähe einordnen
- 3 Expectancy und Risiko-Ertrags-Verhältnis schärfen
- 4 Konkrete Empfehlungen zu Größe, Limits und Go-Live-Kriterien
Ziel ist nicht die steilste Kurve — sondern belastbare Performance unter Risiko-Grenzen.
Portfolio
Weitere Leistungen
4 von 8 — vorherige und nächste Leistung.